Phương sai sai số thay đổi là gì? Phương sai sai số thay đổi (Tiếng Anh: Heteroscedasticity hoặc Heteroskedasticity) là hiện tượng mà tại đó phần dư (residuals) hoặc các sai số (e) của mô hình sau quá trình hồi quy không tuân theo phân phối ngẫu nhiên và phương sai không bằng nhau. Điều này vi phạm giả thuyết của mô hình hồi quy tuyến tính là phương sai thay đổi của các sai số phải giống nhau (Tiếng Anh: Homoskedasticity).
Đang xem: Kiểm định phương sai sai số thay đổi
Kiểm định phương sai thay đổi trong Stata
Có thể thấy trong hai kiểm định thì giá trị Prob > chi2 đều bằng 0.0000 chi2 lớn hơn mức ý nghĩa 5%.
Bạn có biết: Trong nghiên cứu đa phần sẽ sử dụng kiểm định White trong Stata bởi vì tính thông dụng của nó!
5. Kiểm định phương sai thay đổi trong STATA nâng cao
Giả thuyết chung:
H0: Phương sai sai số trong các thực thể là không thay đổi
H1: Phương sai sai số trong các thực thể là thay đổi
Có thêm 2 cách nâng cao để phát hiện phương sai thay đổi hay kiểm định nó trong phần mềm Stata
Kiểm định Wald trong Stata
Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity cho mô hình FEM bằng kiểm định Wald trong Stata bằng lệnh: xttest3
Từ kết quả hình trên ta thấy Prob>chi2 = 0.0000 Phương sai sai số trong các thực thể là thay đổi.
Lưu ý: Kết luận này là không tốt và chúng ta mong đợi P-value > 5% các bạn nhé!
Kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian trong Stata
Kiểm định Phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity cho mô hình REM bằng kiểm định Breusch and Pagan Lagrangian trong Stata bằng lệnh: xttest0
Từ kết quả hình trên ta thấy Prob>chi2 = 0.1092 > 5% nên chấp nhận H0 và kết luận Phương sai sai số trong các thực thể là không thay đổi.
Lưu ý: Kết luận này điều mà chúng ta mong đợi vì P-value > 5% nha các bạn nè :)))
6. Khắc phục phương sai sai số thay đổi trong STATA
Có khá nhiều cách cách khắc phục phương sai sai số thay đổi như sau:
Sử dụng mô hình WLS (Weighted Least Squares), mô hình khá tương tự với mô hình OLS giúp khắc phục phương sai sai số thay đổi tuy nhiên cần phải sử dụng nhiều phép thử để chọn lọc ra được kết quả.
Tham khảo thêm mô hình WLS tại: https://www.stata.com/manuals13/rvwls.pdf
Biến đổi các biến thành dạng logarit để giảm bớt và khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi.
Tham khảo: Khắc phục phương sai thay đổi bằng Eviews
Cách này khá phổ biến để khắc phục hiện tượng phương sai thay đổi trong mô hình:
Chỉ cần bỏ thêm lệnh ,robust sau lệnh hồi quy mô hình tuyến tính.
Như vậy đến đây bạn có thể kết luận được mô hình với kết quả này và tự tin rằng đã khắc phục hiểu rõ đươc hiện tượng phương sai sai số thay đổi là gì thành công nhé!
7. Tổng kết
Như vậy huannghe.edu.vn đã giới thiệu đến các bạn các ý chính như sau:
Phương sai sai số thay đổi là gì? Bản chất của hiện tượng phương sai sai số thay đổi.Nguyên nhân xảy ra hiện tượng phương sai sai số thay đổiHậu quả của phương sai sai số thay đổiKiểm định phương sai thay đổi trong STATA và cách phát hiện phương sai thay đổi trong mô hình.Khắc phục phương sai thay đổi trong STATA
Bên cạnh đó đã nêu rõ khái niệm, phân loại, nguyên nhân, hậu quả, phát hiện và cách khắc phục bằng phần mềm khác như SPSS và EVIEWS. Vậy là xong khái niệm phương sai sai số thay đổi là gì? rồi nhé!